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股指波动率数据报告:沪深300强势反弹隐含波动率小幅下降

股指波动率数据报告:沪深300强势反弹隐含波动率小幅下降  在经历过上周的技术回调,本周沪深300指数强势反弹…

原标题:股指波动率数据报告:沪深300强势反弹隐含波动率小幅下降

  在经历过上周的技术回调,本周沪深300指数强势反弹。沪深300指数昨日报收于2451.4点,较一周前涨跌幅为1.4%,较一个月前跌幅为2.2%,较三个月前涨幅为9.6%。近三日涨幅尤其明显。沪深300股指的良好势头使市场上的避险情绪有所缓和,CVX指数(隐含波动率)水平的略微有所回落。

  历史波动率方面,本周股指日涨幅十分迅猛,单日涨幅都在2%左右,受其影响历史波动率水平大幅回升。本周年化周历史波动率为19.84%,较上周上涨9.05%。本周年化月历史波动率为12.17%,较上周上涨了3.92%。本周年化季历史波动率为15.05%,较上周变化微小0.30%。不过除了周波动率,月波动率,还是季波动率仍处于历史低位(月波动率和季波动率均维持在历史分布10%的水平)。

  虽然沪深300的反弹势头强劲,但故事上行的持续性还有待时间的。市场避险情绪微微有所缓解,隐含波动率水平有稍许回落。CVX指数最新报价为25.77,略低于历史均值水平(处于历史分布中44.4%的水平)。若股指继续走强,隐含波动率水平将进一步回落,利用期权的避险成本也会随之降低。

  本周实际波动率持续仍保持低水平但隐含波动率水平的有所回落,本周波动率风险溢价水平仍维持高位(沪深300指数10日实际波动率15.77%vsCVX指数25.770%),并仍大幅高于波动率溢价长期平均水平。风险溢价的走高表明着现在是卖出波动率(期权)的良

  关注IO1411-C-2450合约,由于股指反弹过猛,需密切留意此合约报价,估计大盘后期步入调整,可继续持有。

  继续持有IO1411-P-2300合约空头(卖出价40.1,今报价20.8)。

  继续持有IO1411-C-2450合约空头(卖出价58.2,今报价75.1)

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